秦同学回答（1）
杨玲琪2026-04-07 01:55:03
杨玲琪同学你好，
C选项说“使用期货合约做对冲的人通常不承担基差风险”。这是不对的，因为只要期货标的物和持有的现货不完全一样（比如用玉米期货对冲小麦现货），或者到期日不匹配，就会产生基差风险，而绝大多数对冲都无法做到完全消除基差风险。
D选项说“交叉对冲会增加基差风险，因为被对冲的资产和期货标的资产完全一样”。这是不对的，交叉对冲（Cross Hedging） 是指使用标的资产与被对冲资产不相同的期货合约来对冲价格风险的行为。恰恰是因为两种资产不一样才叫“交叉”。
希望能解答你的疑惑，加油！
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