Galina2019-03-27 18:43:54

根据你讲的久期概念，假如我报卖偏离度650BP，我算价值下降多少？根据DV01公式久期乘以P乘以0.0001乘以650，可以这样算损失多少钱吗？
可以的呀

这个P是市场价值还是面值，这个P应该怎么定义？是目前的市场价格还是按现金流折现到目前的现值？
期初的YTM，也就是y0所对应的价格，未来现金流以y0贴现的限制求和哦。

要是这个债券违约了，要卖掉，我是不是不能按照这个公式去算？因为此时根本不知道市场价值，不能确定P。如果用另一种办法，要是我按照现金流去算现值，我已经违约了，我根本就不能收到现金流我根本没有办法折现，算市场价格，所以这道题我根本解不出来，对吧。谢谢老师，有点着急。
久期研究的市场风险，你问的是信用风险，二者不是一个风险度量维度。
以及麻烦你能具体说一下你想问哪题吗？你看的网课不是我讲的哦o(╥﹏╥)o

报卖偏离值650BP到底是什么意思呀？是报价和卖价之间差650BP吗？我上面问的问题就是如果出现这种偏离度，我造成的影响是什么？我怎么算我和预期比较损失多少金额？如果你看不明白我上面写的，你能给我说一下怎么算吗？再次感谢你。
就是债券价格有一种方式是报利率，这个就是利率变动了650bp的意思。利率变动会影响债券的价格，这个价格指的是二级市场的交易价格。就像股票一样。
我这里不知道你要问哪个题目哦，你可以截个图，以便更有针对性的为你解答，Thanks♪(･ω･)ﾉ