根据你讲的久期概念，假如我报卖偏离度650BP，我算价值下降多少？根据DV01公式久期乘以P乘以0.0001乘以650，可以这样算损失多少钱吗？这个P是市场价值还是面值，这个P应该怎么定义？是目前的市场价格还是按现金流折现到目前的现值？要是这个债券违约了，要卖掉，我是不是不能按照这个公式去算？因为此时根本不知道市场价值，不能确定P。谢谢老师，有点着急。



你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

0元

充值
0橙宝

充值

首页
版块大全

财经学院

CFA FRM CFRM 量化投资

从业资格

证券从业银行从业

会计学院

CPA 会计职称 ACCA CMA 财会求职灌水闲聊

金程考研

公共课 199管综 396经综金融学硕金融专硕经济学硕士会计硕士考研院校考研就业

投资理财

RFP

金融杂谈

金融动态金融八卦吐槽专区

求职招聘

职业发展金融求职职场经验职场修养

研招信息

专业院校热点资讯考研交流考研经验

考研科目

专业课公共课 199管理类联考 396经济类联考

生活日常

运动音乐电影美食交友租房

个人发展
论坛

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

范同学2019-03-27 10:11:54

根据你讲的久期概念，假如我报卖偏离度650BP，我算价值下降多少？根据DV01公式久期乘以P乘以0.0001乘以650，可以这样算损失多少钱吗？这个P是市场价值还是面值，这个P应该怎么定义？是目前的市场价格还是按现金流折现到目前的现值？要是这个债券违约了，要卖掉，我是不是不能按照这个公式去算？因为此时根本不知道市场价值，不能确定P。谢谢老师，有点着急。