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方同学2019-03-26 22:55:54

老师，为什么FRA不能用连续复利，但是最后求V的时候又是用连续复利的？

回答（1）

Galina2019-03-27 20:25:50

合约规定。
其中FRA的利息，本质就是coupon现金流轧差，就是正常的以时间为比例的利息。
衍生品折现用连续复利。

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