蚂同学
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杨玲琪2026-03-10 01:49:27
杨玲琪同学你好，
这道题应该是题干缺了数据，实际上是一个支5%收浮动的合约，约定的是三个月后开始的三个月利率，所以六月末的现金流应该为5000000*(2%-5%)*0.25=-37,500。
希望能解答你的疑惑，加油
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为啥这样算
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同学你好，
投资者约定支付5%的固定利率，而市场利率只有2%，因此需要支付利差（2%-5%）。由于利率是年化的，而合约期限是3个月，所以乘以0.25，再乘以本金5,000,000，得到应支付37,500美元。
希望能解答你的疑惑，加油！
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