Vanessa2026-03-06 03:47:28

VaR 方法学了三种 1. Historical simulation VaR. 也就是 non-parametric approach, 但是它不assume any distribution. 它直接用 historical data 本身，用历史收益率排序。 2. Parametric VaR. 也就是 variance - covariance approach, 它是assumes a specific distribution (usually normal) 的. 它用 historical data， 找出分布的parameters. 3. Monte carlo VaR. Monte Carlo 通常也需要分布假设。所以它是在做 Parametric simulation. 我感觉这里也需要用 historical data 估计参数？然后才生成大量随机路径。请回答一下是否 Monte carlo 也用到了历史数据？ 我这里是按照老师讲的顺序总结。应该更方便对应题目一点。请老师读一遍我的理解，如果都正确，请回复确认一下。再回答一下我对Monte Carlo的问题。