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春同学2019-03-26 21:21:12

参数法中，ewma和garch模型区别仅仅是ewma是garch的特例，garch不是计算VaR确切值的？

回答（1）

最佳

Cindy2019-03-27 09:59:37

同学你好，这两个模型都是用来计算波动率的，不是用来计算VAR值的,EWMA是GARCH的一个特例，这个在第二门课里讲的会比较多，在第四门课，这两个模型只要了解一下就好了呀

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