秦同学回答（1）
黄石2026-03-04 18:20:07
黄石同学你好。Regime switching model的话FRM一级中是简单提了一下，在波动率模型（EWMA和GARCH）那章的一开头提到过。FRM原版书上主要就是讲了当波动率可能发生骤变的时候，即使是波动率模型可能也很难对其进行刻画，我们要使用这一类regime switching model。典型的regime switching model例如Markov regime switching model，这种模型会假设市场有不同的概率处在不同的状态（譬如高波动时期数据可能服从一个特定的正态分布，概率为40%；低波动时期数据服从一个不同的正态分布，概率为60%），进而对数据进行建模，不过考试肯定不会对其具体做法进行考察的。
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