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秦同学2026-03-01 20:10:00

老师，这道题说short call的at the money的delta等于-0.5，是因为short call的delta范围是-1到0对吗？ 所以at the money就是中间取值-0.5

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回答（1）

黄石2026-03-04 18:16:27

同学你好。对于ATM option，其delta绝对值约等于0.5。如果题目没有明确给出ATM option的具体delta值，那么直接使用0.5/-0.5就可以。

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