柳同学2026-01-28 21:09:38
柳同学绝对风险是怎么计算出来的？
回答（1）
黄石2026-01-30 14:38:26
黄石同学你好。绝对风险σ(Rp)是组合回报率的标准差，可以先计算组合回报率的方差然后再开平方根获得。方差的计算方法是，先找到回报率的样本均值，然后算出每个样本个体与该均值之间的差、打上平方。最后，将这些差值的平方加总起来除以样本容量（或样本容量 - 1）即可获得方差。方差和标准差主要会在数量分析中进行介绍，风险管理基础这门课的话知道其含义、题目给到信息能会使用就可以。
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