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天堂之歌

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阮同学2019-03-26 08:15:35

老师，这个fra一般采用单利计算的,可是8%是季节一般复利啊

回答（1）

Galina2019-03-26 18:19:43

正解如图

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 评论
追问
我的意思是 fra的收益确认应该采用simple 利率 而不是compounding 利率
追答
fra的payoff就是利息差，就是和债券计算coupon一样的，以时间为比例计算。 但是所需要的利率，是要按照题干中的要求计算出和FRA合约相一致的按季度付息的数额。

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