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秦同学2025-12-16 23:53:56

然后downward sloping为什么coupon rise后同样是权重变大，但YTM就上升了？

回答（1）

黄石2025-12-17 09:09:59

同学你好。coupon上升，期限较短的即期利率的权重会上升。当利率期限结构向下倾斜时，这些期限较短的即期利率的取值都是相对更高的，因此它们权重的上升意味着YTM整体会上升。

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