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老师 duration-based hedge需要yield变化小,以及parallel shift,这个知识点在哪里?
同学你好,这个是FRM教材的编写问题,这部分内容实际上是在后一门课估值与风险模型中才会讲到,这里因为涉及到了duration所以我们稍微补充了一下,你在学习后一门课的时候会学到这些内容的。希望能解答你的疑惑,加油!
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