秦同学2025-11-20 22:59:40
秦同学老师，想问下目标duration netural是什么意思？ 然后这个系统性风险和利率风险的推导过程是不是可以只记住公式就行了，推导过程感觉有点难记住，有些也不太理解
回答（1）
杨玲琪2025-11-21 14:24:54
杨玲琪同学你好，
Duration反映资产或组合对利率变动的敏感度，也就是利率变一点、价格会变多少。做利率风险对冲时，常设定的目标是duration neutral，意思是让整个组合的净久期为0。净久期为0表示组合对利率的小幅变化不再敏感。
关于推导，推导过程考试是不考的。推导只是为了便于理解和记忆。所以如果不容易理解可以直接记公式。
希望能解答你的疑惑，加油！
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