秦同学回答（1）
黄石2025-10-13 17:34:13
黄石同学你好。Heteroskedasticity-robust standard error是White standard error的别称，意为在出现异方差的情形下依然稳健的标准误。White standard error见下图（207页）。
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老师，White Standard error在这里要怎么理解呢，是什么意思啊
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同学你好。考试的时候记住White standard error是数据存在异方差时应使用的标准误即可，不会考的再深了。具体而言，OLS假设中有一条同方差的假设，即条件于X，e的方差为常数。在该假设下，回归系数的方差的推导和计算变得非常简洁（推导结果见图1；此处假设单元线性回归，考虑的是解释变量前的斜率系数，其中σ^2为误差项的方差，该式开根后即可得到对应的标准误），且在OLS有效性中扮演着重要的角色——同方差是确保OLS是BLUE的核心假设之一。然而，如果数据存在异方差，那么基于同方差假设计算得到的系数标准误就不准确了。在不假设同方差的条件下推导得到的回归系数方差见图2，开根即可得到标准误。可见其中σ是带有角标i的，意味着误差的方差/标准差受到具体个体的影响，而不是恒定的常数。White于1980年提出了对于图2中公式的可靠估计，见图3，图3即为White standard error，其中e是回归中的残差。
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