天堂之歌

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185****39912025-10-03 15:11:44

期货是线性产品,Delta不是固定为1吗,为什么是e^(r-q)T

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回答(1)

最佳

黄石2025-10-09 10:33:41

同学你好。线性衍生品的delta并不是必须等于1,而是应不随标的资产价格的变动而变动,e^(r - q)T满足这一条件。对于期货合约的delta,建议记住公式即可,推导见下图。

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