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李同学2025-08-26 15:05:35

老师，我知道要用这个公式，但是为什么当前是第n-1天呀，我以为当前是第n天，这道题让我们求第n-1天的波动率，因为题目问的是updated，被更新的，我以为被更新的就是过去的已经被更新掉的那个波动率，也就是前一天（第n-1天）的波动率.......

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回答（1）

黄石2025-08-28 18:17:30

同学你好。EWMA和GARCH模型是基于n-1天的数据、预测第n天的波动率，也可以说成根据n-1天的数据更新波动率的估计。

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