李同学回答（1）
黄石2025-08-28 17:52:08
黄石同学你好。这是课上讲过的结论，需要同学记住，见下图。简而言之，我们常通过假设数据服从条件正态分布、其方差随时间而变化来拟合现实中存在肥尾的数据。数据的无条件分布是所有条件分布的混合（mixture），当这些条件分布均值相同但方差不同（方差由GARCH或EWMA建模），则混合得到的无条件分布是肥尾的分布（这是数量分析中的结论）。
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