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李同学2025-08-25 19:22:12

为什么C选项里蒙特卡洛比delta-normal法更好，delta不是假设底层风险因子服从正态分布吗？而且PPT里delta法也有算期权的VaR的公式

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回答（1）

黄石2025-08-28 17:42:32

同学你好。delta-normal法没有考虑到非线性的问题，只做出了一阶线性近似，故对于非线性产品其表现不如蒙特卡洛模拟。

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