许同学2019-03-23 15:34:40
许同学老师，393题怎么理解，跟future contract 的underlying有什么关系么？
回答（1）
Galina2019-03-25 16:09:13
Galina393题。Long future contract的payoff=S-K*exp（-rt）,short future contract的payoff= K*exp（-rt）-S，根据平价公式K*exp（-rt）-S=p-c.
方法二。直接画图。期货的买卖和期权不同，期初不需要支付类似期权费一样的成本，所以用payoff的图来拟合（profit是有考虑了期权费）
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