crystaldrops2019-03-23 15:15:12
crystaldrops选项C的vega为何可以<0？波动率对期权的偏导数不都是正的吗？
回答（1）
Cindy2019-03-25 14:31:38
Cindy同学你好，站在多头的角度，vega确实是正的，但是C选项是一个空头呀，空头和多头是反着的，所以就是short vega了。这个意思就表明，波动越大的话，空头遭受损失的可能性是越大的，如果期权朝着有利于多头的方向变动，多头就会行权，空头受损；如果期权朝着不利于多头的方向变动，多头也不会行权，所以波动越大的话，对空头是什么好处的，就是short vega了(#^.^#)
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