ketonsi2019-03-23 01:55:21
ketonsi为何A正确，b错误
回答（1）
Galina2019-03-25 16:15:18
GalinaStrip hedge是对于有很多个到期时间都不同的组合，用多个合约分别对冲；stack hedge是从始至终只用一个合约对冲。
结合这题的话，选择A是因为题中明显指出yield curve变陡，strip的对冲方法是与标的一一对应的，没有基差风险。stack的在这种情况下基差风险很大。
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