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刘同学2019-03-22 17:07:42

选项D：C +S也是大于P+bond的收益 为什么不能套利呢？求指导

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回答（1）

Galina2019-03-25 16:26:09

无套利时，put call parity的成立时的推导是c+Ke^(-rT)和p+S_0这两个组合相等且无风险的。
套利是要保持无风险的获利，所以只有基于这两个组合的套利是最安全的

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