caramelhan2019-03-22 09:42:00
caramelhan请问为什么是用上下两值算dv01？谢谢
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Cindy2019-03-22 14:12:37
Cindy同学你好，这道题在算DV01之前是先算的久期的，而算久期的公式里面就是会用到p(大)和p(小)呀，基于公式p(大)-p(小)/2p(0)*delta y,这里的p(大)和p(小)对应的就是上下两个价格
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我意思是为什么算不含权的是选的1 3两个，为什么不是选1 2或 2 3bond?
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同学你好，因为p(大)对应的是利率下降时候的价格，p(小)对应的是利率上升时候的价格，而2债券是原始的价格，所以2债券的价格用不了
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