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天堂之歌

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区同学2019-03-21 23:36:22

想请问一下为什么b选项不对？

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回答（1）

Cindy2019-03-22 15:24:24

同学你好，B选项的组合，Gamma和Vega几乎达到中性，这样就不能满足题目要求的了，期限长的long put,对应的是正的gamma和vega，期限长的short call，对应的是负的gamma和vega，两个头寸刚好可以抵消

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