Christie2019-03-21 21:40:55
Christie老师请问什么是mean reverting？能否讲解一下这道题？
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Cindy2019-03-22 16:04:24
Cindy同学你好，收益率均值回归指的是今天的收益高，明天的收益低，后天的收益又高，这就是均值回归。总会趋近于一个长期的均值水平的，也就是股价不会永远一直往上涨，也不会一直往下跌，所以收益之间的相关系数是负的，既然相关系数是负的，波动率肯定是会减小的，因为均值回归使得波动减小了嘛，那么结合VAR值的公式，算出来的VAR值必定也是减小的，
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