1000014335332025-07-11 11:18:20
100001433533为什么这道习题里是离散付息但折现时用的却是连续复利e^-rT去折现，不应该是用1/｛（1+r）^T｝吗？
回答（1）
黄石2025-07-11 16:42:15
黄石同学你好。期权的定价模型是从连续时间开始建模的（即研究股价在一瞬间的变动、期权价格在一瞬间的变动以及在连续时间下的套利问题等），所以涉及到期权的定价一般都默认使用连续复利。考试的话题目不另说就用连续复利，如果题目另说了再按照题目信息去做调整。
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