Leo2019-03-21 14:39:24
Leo如果没有Sharp ratio这个选项，为什么一定选Treynor？不也是要考虑贝塔吗
回答（1）
Robin Ma2019-03-21 18:24:52
Robin Ma同学你好，夏普比率和特雷诺比率差别在于夏普比率更“万金油”一点，他适用于没有well diversified的资产，而特雷诺比率只考虑了系统性风险，分母比的就是β6值，而没有考虑非系统性风险。詹森阿尔法更适用于比较β值相等的资产，即在一个风险水平下考察基金经理的能力。
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