Christie2019-03-20 23:07:11
Christie请问544题应该怎样理解？
回答（1）
最佳
Cindy2019-03-21 15:20:46
Cindy同学你好，这题问的是线性衍生产品的VAR值怎么计算，首先我们可以排除B和D，因为这两个讲的都是期权，而期权是非线性的衍生产品。再看A和C，对于期货来说，它是线性衍生产品，它是标的资产的VAR和sensitivity相乘得来的。就像股票期权的VAR是用delta和股票的VAR值相乘一样
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