天堂之歌

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Muko2025-05-24 22:59:59

老师,对于相关性,如果rho接近1或-1,分散效果都会比较好吧,而不是单纯的认为rho越小越好吧

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回答(1)

黄石2025-05-26 10:08:04

同学你好。rho越小、分散化效果越好。如果rho接近于1,这意味着两个资产近乎于同涨同跌,这是没有分散化效果的。分散化效果指的是当组合中资产间相关性较低的时候,会出现某些资产跌、另外一些资产涨的情形,这种情形会分散掉组合中很多的风险。

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