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流同学2025-05-05 21:32:40

老师能教一下这道题目吗

回答（1）

黄石2025-05-08 11:13:15

同学你好。这道题出的不太好，建议以其它APT的题目为主进行复习。关于APT的计算总结如下：如果题目要求计算的是E[R]本身，那么E[R] = 无风险利率 + 一系列beta*对应的风险溢价。如果题目要求的是基于E[R]和市场上的一些shock去计算实际的收益或者去修正之前的期望，我们的做法是从E[R]入手，加上各风险因子的shock与其beta的乘积，得到一个经修正后的、考虑到实际情况的E[R]。