蔡同学回答（1）
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黄石2025-05-04 22:27:41
黄石同学你好。首先，对于操作风险而言，损失基本上都是正数（这和市场风险不同，市场上风险因子的变动可以给我带来收益也可以给我带来损失，但操作风险基本上只会带来损失）；其次，就实证经验来说，这些损失一般是右偏的（也就是小概率下会发生很大的损失）。结合这两个特点，我们可以使用lognormal distribution对操作风险损失进行建模。
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