流同学回答（1）
黄石2025-05-02 13:20:55
黄石同学你好。下图左侧为拖尾，右侧为截尾。二者的区别在于，拖尾的情形随着滞后阶数的上升，数值依然保持显著（也就是落在虚线外面，落到虚线内就意味着不显著不等于0，换句话说从统计意义上看这个值就是0）；截尾则是随着滞后阶数的上升，数值会在某个点开始变得不显著不等于0。这些图可以是像下图中这样单边变化的，也可以是像这道题目中双边震荡的，但这些都不影响判断，就根据我上面说的来看就行。
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那那个什么AR（1）和AR（2）怎么区分，还有MA（1）和MA（2）
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同学你好。AR(1)的PACF只有一阶情形下显著不等于0，两阶及两阶以上都不显著不等于0；AR(2)的PACF在一阶和两阶下都显著不等于0，更高阶时不显著不等于0；以此类推。对于MA模型，思路也是一样的，只不过从PACF变成了ACF。
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