177****3673
回答（1）
黄石2025-05-02 12:23:40
同学你好。99% ES的定义是条件于损失超过99% VaR，这些超过VaR的损失的期望。此处根据题目信息，有98.5%的损失会小于18m，而损失百分百小于25m，所以99% VaR应为25m，而99% ES也应该是25m。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片
黄石2025-05-02 12:23:40同学你好。99% ES的定义是条件于损失超过99% VaR，这些超过VaR的损失的期望。此处根据题目信息，有98.5%的损失会小于18m，而损失百分百小于25m，所以99% VaR应为25m，而99% ES也应该是25m。
0/1000
0/1000
+上传图片