题目不是说收人名币支出美元吗，为什么起初是支出人民币收美元

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流同学2025-04-30 18:13:29

题目不是说收人名币支出美元吗，为什么起初是支出人民币收美元

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回答（1）

黄石2025-05-02 12:12:44

同学你好。注意是receives "interest" in CNY，也就是进入互换合约后未来每笔现金流是收人民币支美元，不是一开始本金的互换。此处互换的现金流结构应为：起初支人民币本金收美元本金；未来每期互换收人民币支美元；到期时收人民币本金支美元本金。整体来看就像是做多中国债券做空美国债券一样。这个现金流结构是需要记住的。