177****3673回答（1）
黄石2025-05-02 12:04:35
黄石同学你好。这里的8点几指的是柱子的面积。这里相当于是用数量分析中PDF的思想来去解题了。此处损失等于0的概率为91.26%，那么95% VaR和99% VaR肯定不能是0（因为并没有95%或者99%的损失比0小）；损失等于100的概率为8.47%，则损失小于等于100的概率达到了99.73%，那么我们可以用其来当作对于95%和99%的VaR的估计，因为有95%或99%的概率损失都会小于100。这种题的做法对应估值与风险模型基础课上Measures of Financial Risk这一节中VaR的第三个计算例子（32：00开始），把做法掌握了就可以。
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