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回答（1）
黄石2025-04-30 15:43:09
黄石同学你好。不要看这边的GARCH公式。将GARCH模型拓展至多维情况是比较复杂的，既需要考虑相关性估计的合理性，也要考虑使用最大似然估计时矩阵是否为半正定等等，知道我们有能力将GARCH模型拓展至多维情况就可以了。对于GARCH模型的参数，我们通常是基于最大似然估计、找到对数似然函数、然后使用某些数值方法去获得参数估计。这个的话考试没有要求，简单了解即可。一个基础的多维GARCH模型如下图（diagonal vech-GARCH (p, q)）
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