蔡同学
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黄石2025-04-27 17:53:42
黄石同学你好。这里的ending指的是过去了六个月后市场上真实的利率期限结构。这里的0.7%指的是半年后的0 - 0.5期远期利率（也就是半年后的半年期即期利率）。想要计算半年后债券的价格，我们应该用0.7%来对该债券届时在半年后的现金流进行折现。后续利率也是以此类推。
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