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默同学2025-04-26 10:40:39

为什么实值看涨期权的theta不是大于零呢，它的时间价值不是也很小吗

回答（1）

最佳

黄石2025-04-27 17:31:37

同学你好。实值看涨期权的theta确实有可能会大于0，不过原版书上没有提及（下图是另一本知名衍生品教材上的内容），所以我们课上就没有作过多的展开了，把考纲中需要掌握的内容记住就可以。

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