流同学回答（1）
黄石2025-04-25 16:28:57
黄石同学你好。根据题目信息，4-sigma daily event的含义是daily value change of the portfolio was more than 4 standard deviations。因此，我们只需要找到daily volatility (standard deviation)，然后乘以4即可。这边题目中给到的volatility是以%计的，故4*daily volatility给到的是4-sigma daily event带来的组合价值的百分比变动。在百分比变动的基础上乘以组合价值即可得到组合价值的金额变动，也就符合了前述定义。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片