bao2025-04-16 11:00:31
bao老师，请问为什么不能用average excess return/standard deviation啊？average excess return不是超额收益吗？
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黄石2025-04-22 10:28:37
黄石同学你好。分子上可以直接用average excess return，average excess return = average monthly return - average benchmark return（答案是用的这两个数字的相减）；分母的话应该是超额收益的标准差，也就是tracking error volatility，而不是standard deviation of return，这个是收益率本身的标准差。
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