流同学回答（1）
黄石2025-04-22 10:26:29
黄石同学你好。课上一共讲过两种白噪声检验，分别是Box-Pierce test和Ljung-Box test。这两个检验的原假设和备择假设是一样的，原假设为：特定滞后阶数下所有自相关系数都为0，ρ_1 = ρ_2 = ... = ρ_h = 0（h的话是由检验者自行设定的，统计学软件中通常有一些h取值的选项）；备择假设为：至少有一个ρ ≠ 0。如果我们没有拒绝原假设，同时如果数据的均值为0且方差恒定（这个一般可以通过看图直接看出来），那么我们就认为数据应该是白噪声；反之则不认为数据是白噪声。两个检验的检验统计量见下图。二者之间的区别在于，Ljung-Box test更适用于小样本的情况。
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