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流同学2025-04-14 22:49:24

老师DV01到底可以用怎样的等式表达，麻烦总结以下

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回答（1）

黄石2025-04-22 09:43:42

同学你好。见下图。如果是KR01的话，它的计算逻辑和DV01很像，只不过不再是dP/dy*0.0001，而是dP/dr(i)*0.0001，其中r(i)指的是第i个关键利率。也就是说KR01衡量了某个关键利率变动1基点（保持其它不变）带来的债券价格的绝对金额变化。

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