郭同学回答（1）
黄石2025-04-15 14:34:07
黄石同学你好。这道题考查的是下图中的结论。具体而言，如果我们假设数据服从条件正态分布，均值为0、方差随着时间的推移而发生变化（由GARCH模型建模，GJR-GARCH是众多GARCH模型中的一种，这个不影响做题），那么在该模型下数据的无条件分布将不再是正态分布，而是会具备着肥尾的特征（无条件分布相当于一众方差不同的条件分布的混合），这可以被用于建模现实当中实际观测到的数据。
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