流同学回答（1）
黄石2025-04-15 13:45:09
黄石同学你好。利率上涨价格下降是债券价格的性质，这里题目中考查的是期权。对于期权而言，利率上升，看涨期权的价格会上升，看跌期权的价格会下降。因为利率本身与折现率是密切相关的，所以利率上升意味着折现率变高了。对于看涨期权，这意味着未来可能发生的支出（也就是买入标的资产花的钱）的现值会变低，这会使得期权更值钱；而对于看跌期权，这意味着未来可能发生的收入（也就是卖出标的资产收到的钱）的现值会变低，这使得期权更不值钱。
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