宝同学2025-04-10 11:03:22
宝同学这题咋做的，看不太懂
回答（1）
黄石2025-04-11 16:42:21
黄石同学你好。这里要求计算的是change in rates带来的收益，这部分收益是由过了一期后实际远期利率期限结构与carry roll-down中假设的远期利率期限结构的不同所带来的。在carry roll-down对于一期后远期利率期限结构的假设下，债券价格在一期后等于100.55。在change in rates的计算中，我们基于一期后的远期利率期限结构和期初的spread（spread的变动会在change in spread中考虑）重新计算一个债券价格，将该债券价格与100.55轧差即可得到change in rates带来的收益。
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