宝同学2025-04-10 10:29:47
宝同学这题咋做，没看懂什么意思
回答（1）
黄石2025-04-11 16:27:07
黄石同学你好。此处题目要求使用2年期国债和15年期国债来构建一个久期与7年期国债相等的组合。根据题目信息，7年期国债的久期 = 6.272。基于组合久期的计算方式，定义w为2年期国债的权重，则我们要做的是令w*1.938 + (1 - w)*11.687 = 6.272，求解可得w = 55.54%。也就是说，令组合中2年期国债权重为55.54%、15年期国债权重为44.46%，即可获得一个久期同等于6.272的组合。
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