天堂之歌

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流同学2025-04-08 16:39:26

为什么要这么算,这个面值乘于久期乘于基点变动怎么就表示了损失

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回答(1)

黄石2025-04-10 10:02:16

同学你好。注意久期的定义是(1/P)*dP/dr,资产/负债的价值乘以久期则是P*(1/P)*dP/dr = dP/dr,也就是利率发生变动带来的资产/负债价值的变动。将dP/dr乘上利率具体变动的幅度即可求解出具体价值的变动。

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老师能再写明白一点吗,感觉我这里看到的回到中那个符号有些是乱码,谢谢
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同学你好。见下图。

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