周同学2025-04-02 20:45:30
周同学D指的是相同标的资产应该隐含波动率相同、但是实际不同、就是书上说的哪里错了？
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黄石2025-04-07 11:54:34
黄石同学你好。这句话本身说的没错，但其并不是implied volatility的缺点（而是BSM模型的缺点：该模型不能很好地拟合现实情况）。波动率本就会随着时间的推移而不断发生变化、且存在均值复归的特征，这与不同期限的期权隐含波动率不同是相契合的。
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