天堂之歌

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流同学2025-04-01 22:27:49

这道题中每一百面值久期是0.03,可是那不是需要对冲五千万的总额吗,所以需要对冲的不应该有五十万乘于0.03吗,为什么直接50乘于0.03了

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回答(1)

黄石2025-04-02 16:24:17

同学你好。授课老师讲50*0.3的时候应该是口误了,造成的不便还请谅解,同学的理解是正确的。这里的公式具体展开来写应该是$50 million × (0.030/100)/(0.070/100),也就是将两个头寸的DV01各自调整至单位面值下的DV01。不过分子分母同除100就消掉了,所以最后公式写出来是$50 million × 0.030/0.070。

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